aako01jpの株式で一発逆転  ~個別ファンダ中心~

元英系バイサイドアナリストのコネも裏もつてもない、しんぷるアイデア投資Blogです。

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信用評価損益率を使ってマーケットを見る

kage

2013/01/06 (Sun)

株式マーケットの上昇は年末以降調整なしですね。

現在は超順張り戦略を実行中ですが、どうやってマーケットに臨もうか考えているところです。
それと手作業なので断言はできないのですが、良く使う
信用評価損益率(※1)が1月4日時点(推定値)でプラス転換
した可能性が高いです。

結論を言えば調整が入りやすい状況になった、
と感じています。
個人的には順張り戦略中ですが、逆指値の入れ方をきつくしようか考え中です。

以下は過去の動向です。


■■評価損益率がプラスという状況~稀~
プラスの状況というのは信用取引の参加者すべてが含み益を抱えている状況でとても稀です。
2001年6月以降プラスに転じたのはたったの11週だけです。
さらに2週連続でプラスを維持したのは3回(うち2週間は2回継続で終わり)しかありません。
過去の結果を踏まえれば来週、再来週あたりに2~3%超の調整があってもおかしくはない状況と考えています。


■信用評価損益率が-10%以上
1月4日時点で-10%以上の状況が6週間以上続く(一部推定)ことがほぼ確定しています。

2001年6月以降に信用評価損益率が6週以上連続-10%以下で推移したのは12回ありました。内5回は1~2週間挟んだ数珠つながりが2回あったので実質9回ありました。
12回のうち、連続週は6~36週となっており、単純平均は14週程度続きました。


■■信用評価損益率が-20%を下回る~稀、大底のサイン~
-20%を下回ったことは2001年6月以降67週あります。
そのうち一つはリーマンショック後の08年9月5日から09年3月13日に該当し27週連続で下回りました。

-30%を下回った回数は9回と底形成の信頼度はもっと高くなります。




ちなみに信用評価損益率のまとまったデータは以下のサイトから確認できます。
トレーダーズウェブ←良く使う。
アセットアライブ投資顧問


※1 信用評価損益率とは、投資家が信用取引によってどれくらいの含み損、含み益を抱えているのかを表したもので相場全体の過熱感を現す指標。
評価損益率は-3%%に近付くと天井。-10%を割れると追証が発生すると言われ急落局面につながり、20%割れは2回目の追証発生で暴落、底入れを形成するとされています。


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この記事へのコメント

kage

空売り開始!

はじめまして、つるぴかはげまると申します。
いつも御ブログを拝読させて頂いております。

信用評価損益率まだマイナスですよ!?
プラスを独自に推定されているのですか??
すばらしいですね!!

私はもう借金してレバレッジかけて本日空売りさせて頂きました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

Posted at 18:06:20 2013/01/07 by つるぴかはげまる

この記事へのコメント

kage

Re: 空売り開始!

<つるぴかはげまるさん
すごく大胆ですね。
立場は違えど、お互い頑張りましょう!
信用評価損益率は推定してるといっても、シンプルに日経平均の変動を足しているだけなので、
アバウトなものです。
ただ、大体の数値が把握できるので良く使っています。

Posted at 21:39:17 2013/01/07 by aako01jp

この記事へのコメント

kage

はじめまして ぽこちんぼさぼさと申します。

信用評価率でみると、相場はもう天井と考えてよいのでしょうか。
それとも、もっともっと上を目指すとぼさぼさは考えているのですが、この考えは強気すぎるでしょうか。元プロのご意見を伺いたいと思いまして。。。。
おねがいじまず

Posted at 18:14:17 2013/01/09 by ぽこちんぼさぼさ

この記事へのコメント

kage

Re: タイトルなし

<ぼさぼささん
ブログで書いたように個人的には、警戒しつつもまだ順張りです。
マーケットも上がればいいなぁと思っています。
だけど、下がるかもしれません。
そんな時、損失を限定できるよう逆指値は常に入れています。

Posted at 21:01:49 2013/01/09 by aako01jp

この記事へのコメント

kage

慎重になりつつもアップサイドを狙うということですね。ありがとうございました。

Posted at 12:10:22 2013/01/10 by ぼさぼさ

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kage


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